Analýza chování subjektů v období zveřejňování makroekonomických zpráv na futures trhu – Filip Fyrbach
Filip Fyrbach
Master's thesis
Analýza chování subjektů v období zveřejňování makroekonomických zpráv na futures trhu
Behavioral analysis of individual market players on futures market during macroeconomic news publication period
Abstract:
Zájem o výsledky důležitých makroekonomických informací je v souvislosti s finanční krizí hlubší než obvykle. Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit chování jednotlivých hráčů na trhu v době zveřejňování těchto zpráv. K tomu využívá standardních nástrojů, které jsou dostupné v obchodních platformách. Literatury, která by se zabývala touto oblastí obchodování, není mnoho. Proto si troufám říci …moreAbstract:
Interest in the results of important macroeconomic information is in relation to the financial crisis deeper than usual. The main objective of this thesis is to evaluate the behavior of individual players on the market during the time of publication of these reports. It uses the standard tools that are available in commercial platforms. Literature, which addresses this area of trading, is not widely …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/22729
Thesis defence
- Date of defence: 22. 6. 2010
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Pavel Zetek
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
FYRBACH, Filip. \textit{Analýza chování subjektů v~období zveřejňování makroekonomických zpráv na futures trhu} Online. Master's thesis. Praha: University of Economics, Prague. 2010. Available from: https://theses.cz/id/2c9f05/. [cit. 2024-04-19].
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/22729
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management
Theses on a related topic
-
Faktory ovlivňující intradenní obchodování futures na akciové indexy na CME
Štěpán Dalecký -
Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia
Adam Smiga -
Projekt intradenního obchodování futures na akciové indexy pomocí price action a orderflow analýzy
Michal Krupa -
Nové produkty na derivátovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. a jejich vazby na promptní trh
Jan Opatrný -
Futures kontrakty na akciový index PX obchodované na BCPP, a.s.
Michal Vokatý -
Využití technické analýzy pro obchodování futures kontraktů na akciové indexy
Jan Hudec -
Vývoj kontraktů futures na vybraných trzích
Petra Rampová -
Time Series Analysis of Stock Index Forecasting
Yue Zheng