Zpět na vyhledávání

Adam Felcman

Master's thesis

Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace

Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo
Abstract:
Diplomová práce na téma "Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo" má za cíl spočítat riziko, které plyne z držení reálného portfolia. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol: teoretické a praktické kapitoly. První kapitola se zaměřuje na teoretický základ VaR a conditional VaR, kde jsou popsány výhody i nevýhody použití metody. Navíc jsou teoreticky rozebrány …more
Abstract:
The diploma thesis "Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo" aims to value the risk which real bond portfolio bears. The thesis is decomposed into two major chapters: Theoretical and Practical chapters. The first one speaks about VaR and conditional VaR theory including their advantages and disadvantages. Moreover, there are described three basic methods to …more
 

Keywords

Monte Carlo Variančně kovarianční metoda Historická simulace Value at Risk

Keywords

Monte Carlo Variance covariance method Historical simulation Value at Risk
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2012
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/33683

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2012
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Bohumil Stádník

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33683