Technická analýza v aplikaci na vybrané mezinárodní trhy

Jiří Beránek

Diplomová práce

The application of technical analysis in chosen international markets

Anotace:

Diplomová práce se zaměřuje na praktickou aplikaci technické analýzy na mezinárodních trzích. Práce je rozdělená do třech tematických částí. V první se zabývá historií a podstatou burzovního obchodování, futures kontraktů a vymezením pojmů, se kterými se burzovní obchodník denně setkává. Druhá část se zabývá metodami technické analýzy -- konkrétně technickými indikátory a formacemi price action. Názorně představuje možné způsoby jejich využití v praxi. Poslední část práce je zaměřená na aplikaci technické analýzy v praxi na zvoleném mezinárodním trhu. Technickou analýzu aplikujeme v rámci námi vytvořeného obchodního sytému, což je komplex vhodně zvolených indikátorů, cenových formací a metod money managementu. Je provedeno několik odlišných simulací odlišujících se nastavením Money Managementu (Kellyho formule, Fixed Ratio, automatický posun stoplossu) včetně analýzy Monte Carlo, která si klade za cíl nalézt nejhorší možný scénář testovaných obchodů na 95% intervalu spolehlivosti.

Abstract:

Diploma thesis focuses on the practical methods and application of technical analysis in international markets. Thesis is divided in three thematic parts. The first one focuses on the history and basic concepts of international exchange markets, futures contracts and the definition of basic terms which are essential for understanding the markets. Second part focuses on the methods of technical analysis which can be divided in two sections -- technical indicators and price action. All mentioned instruments are shown in real market data and charts. Third part focuses on the application of technical analysis in a chosen international market. The application goes through our trading system which combines appropriate technical indicators with price action formation supplemented by methods of money management. Several simulations were made on tested real historical data. The simulations differed in money management settings (automated stoploss tracking, Kelly's formula, Fixed ratio). To find the worst possible trading scenario was used Monte Carlo analysis.

Klíčová slova

money management, futures kontrakt, trading, position sizing, burza, price action, technická analýza

Keywords

technical analysis, futures contract, money management, position sizing, exchange markets, trading

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
• Vedoucí: Božena Plchová
• Oponent: Lenka Nigrinová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod