Metody modelování pravděpodobnosti defaultu firemních zákazníků banky – Mariya Oleynik
Mariya Oleynik
Master's thesis
Metody modelování pravděpodobnosti defaultu firemních zákazníků banky
Methods for modeling the probability of default of the bank's corporate clients
Abstract:
Cílem diplomové práce je predikce pravděpodobnosti defaultu pomocí čtyř modelů a porovnání predikční schopnosti modelů. Použité modely pro predikci binární závislé proměnné jsou logistická regrese, zobecněný aditivní model, metoda podpůrných vektorů a rozhodovací strom. Aplikace modelů probíhá na reálných datech firemních klientů jedné české banky. K porovnání modelů se používají ROC, AUC a matice …moreAbstract:
The aim of the thesis is the prediction of the probability of default using four models and comparison of predictive accuracy of models. The models used for the prediction of binary dependent variable are logistic regression, generalized additive model, support vector machine and decision tree. The models are applied on real data of corporate clients of a Czech bank. ROC, AUC and confusion matrix are …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/81141
Thesis defence
- Date of defence: 27. 8. 2020
- Supervisor: Tomáš Formánek
- Reader: Vladimír Holý
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/81141
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Flexibilní modelování soutěžících rizik v analýze přežití pomocí zobecněných aditivních modelů
Moncoľová Moncoľová -
Metoda podpůrných vektorů pro funkcionální data
Tomáš Pompa -
Klasifikace pomocí metod strojového učení
Tomáš Pompa -
Modelování vlivu podmínek prostředí na biologická společenstva s využitím metod strojového učení.
Hana Mlčochová -
Zobecněné aditivní modely a flexibilní regrese pro analýzu přežití
Karolína Hurdálková -
Flexibilní modelování soutěžících rizik v analýze přežití pomocí zobecněných aditivních modelů
Moncoľová Moncoľová -
Zobecněné aditivní modely v jazyce R
Matej Vojvoda -
Uplatnění zobecněných a smíšených regresních modelů v dendrometrii
Zdeněk Adamec