Modelování závislostí proměnných pomocí kopul

Bc. Kateřina ZELINKOVÁ

Master's thesis

Modeling dependences of variables using copulas

Anotácia:

Teorie kopul se užívá k~modelování vztahů mezi dvou a více proměnnými, s~četnými aplikacemi od přírodních věd až po ekonomická data. Cílem této diplomové práce je popsat teoretické základy kopulí, jejich vlastnosti a typy. Dále jsou zde uvedeny metody odhadů parametrů kopul a testy vhodnosti. Následně jsou tyto poznatky využity při modelování daného datového souboru a při nastínění problematiky ohodnocování CDO.

Abstract:

The copula theory is used to model the relationships of two and more variables with many applications to natural sciences and economical data. This thesis focuses on the basic theory of copulas, their characteristics and types. Additionally, the work describess estimation methods of copula parameters and the goodness of fit tests. This knowledge is afterwards applied to modelling of specific dataset and to outline the process of the CDO valuation.

Kľúčové slová

kopuly, závislost proměnných, CDO, eliptické kopuly, archimédovské kopuly, fundamentální kopuly

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Applied Mathematics / Applications of Mathematics in Economy