Využití technické analýzy při obchodování na futures trzích

Daniel Martin Boháček

Bakalářská práce

Use of technical analysis when trading on futures markets

Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá tématikou burzovních obchodů, využitím a aplikací prvků technické analýzy při obchodování na komoditních (futures) trzích. V teoretické části se čtenář postupně seznamuje s prostředím burzovních trhů a se základními tržními principy a způsoby, pomocí kterých je možné v dnešní době úspěšně obchodovat na komoditních trzích. Zároveň teoretická část "zrychleně" provádí čtenáře postupným rozhodováním o konkrétní aplikované analýze, výběru trhu, obchodním systému a dalších aspektů nezbytných pro ziskové obchodování. V praktické části práce pak představuji systém, na základě kterého je možné profitabilně obchodovat při dodržování veškerých pravidel. Po detailním popisu jednotlivých částí obchodního systému následuje analýza MAE/MFE, která nám pomáhá určit přesnou výstupní techniku, v rámci tzv. backtestu pak obchodní systém testujeme na dvou futures trzích E-mini Nasdaq a E-mini Russell2000. V závěru práce pak provádím obchodování s demo penězi a zjištěné výsledky porovnávám s backtestovými výsledky, zkoumám přítomné odchylky a charakterizuji příčiny změny mezi oběma fázemi.

Abstract:

This bachelor's thesis deals with the topic of stock exchange transactions, deals with use and application of elements of technical analysis in trading on commodity (futures) markets. The reader of this thesis becomes gradually acquainted with stock markets, basic market principles and methods, by which it is today possible to successfully trade on commodity markets. The theoretical part simply takes the reader through some successive decisions like the selection of applied analysis, selection of the market, trading system and other aspects necessary for profitable trading. In the practical part of the thesis, I introduce a trading system by with it is possible to trade profitably while giving attention to all of it's rules. After a detailed description of all specific parts of the trading system, we come to an analysis MAE / MFE, which helps us to determine the position-exit strategy. In the chapter of backtest, we test the trading system on two futures markets, E-mini Nasdaq and E-mini Russell2000. At the end of the thesis, I try to use the trading system and trade with virtual money. I compare the results from backtest and papertrading, and i try to characterize the difference between these results.

Klíčová slova

obchodní systém, technická analýza, psychologie obchodování, trading, burzovní obchody, futures trhy

Keywords

trading system, stock trades, psychology of trading, futures markets, trading, technical analysis

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
• Vedoucí: Luboš Smrčka
• Oponent: Petr Zámečník

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management