Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Kalmusová

Master's thesis

Statistické zkoumání finančních instrumentů NASDAQ OMX

Statistical investigation of financial instruments NASDAQ OMX
Abstract:
Tato práce se zabývá statistickou analýzou burzovních, konkrétně tržních indexů obchodovaných na burze NASDAQ OMX. Pomocí statistických a ekonometrických metod bude zjišťováno, zdali cenové změny, resp. denní výnosy švédského a finského burzovního indexu vykazují proces náhodné procházky. Přítomnost náhodné procházky v časové řadě představuje nutnou podmínku pro prokázání slabé formy tržní efektivnosti …more
Abstract:
This master thesis deals with the statistical investigation of stock market indices, specifically market indices traded on NASDAQ OMX. Using statistical and econometric methods it will be investigated whether price changes, more precisely daily returns follow random walk. The Random Walk model in the time series data is a necessary condition for accepting the weak form efficiency. Both the autocorrelation …more
 

Keywords

Teorie efektivních trhů slabá forma tržní efektivnosti normální rozdělení model náhodné procházky test autokorelace rozšířený Dickey-Fullerův test (test jednotkového kořene) OMXS30 OMXH25 Efficient Market Hypothesis weak form of the market efficiency normal distribution the Random Walk model Autocorrelation test Augmented Dickey-Fuller test (Unit Root test) OMXH25
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/d5jh4/

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution