Možnosti zajištění úvěrů pomocí futures a opcí – Ing. Jana Vykouková
Ing. Jana Vykouková
Master's thesis
Možnosti zajištění úvěrů pomocí futures a opcí
Opportunities of hedging of loans through futures and options
Abstract:
Finanční deriváty jsou takové finanční nástroje, které umožňují investorovi nebo dlužníkovi optimalizovat své portfolio podle jeho individuálních potřeb a jeho averze k riziku. Význam finančních derivátů během posledních deseti let vzrostl ve velké míře stejně jako objem jejich obchodů. Úvěrové deriváty jsou finanční nástroje určené k přenosu rizika z jedné z protistran na druhou a s jejichž pomocí …moreAbstract:
Financial derivatives are financial instruments which enable investor or a debitor to optimize his/her portfolio according to individual needs and acceptable scale of risk. Their importance in financial markets rose enormously in past ten years as well as did their traded volumes. Credit derivatives are financial instruments designed to transfer credit risk from one party to another with the view of …moreKeywords
Dlouhá/krátká pozice pákový mechanizmus rozpětí realizační cena vnitřní hodnota den vypořádání Black-Scholesův model binomický model výnosová křivka warrant. Long/short position leverage spread strike price intrinsic value settlement day Blafl-Scholes model binomial model yield curve warrant.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/ilcyy/
Thesis defence
- Date of defence: 16. 6. 2008
- Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
- Reader: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Theses on a related topic
-
Analýza retail derivátů
Matěj Chrz -
Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Dana Cíchová Králová -
Výnosová křivka s nulovým kuponem
Antonín Zapletal