Kvantitativní podpora optimalizace akciového portfolia

Bc. Edita Bumbálková

Diplomová práce

Quantitative stock portfolio optimization support

Anotace:

Diplomová práce se zabývá optimalizací akciového portfolia s využitím moderní teorie portfolia a matematického programování. Optimalizace je dosaženo využi-tím Markowitzova modelu, dále pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv (CA-PM) a Black-Littermanova modelu. Jako zkoumaná aktiva byly vybrány akcie ob-chodované na Burze cenných papírů Praha, a.s. k evaluaci modelů je použito simulační techniky Monte Carlo.

Abstract:

The thesis deals with the optimization of the stock portfolio using modern portfo-lio theory and mathematical programming. Optimization is achieved by Markowitz Model, the Capital Asset Pricing Model and Black-Litterman model. Stocks traded on the Prague Stock Exchange, Inc., are selected as exploration assets. The simula-tion technique Monte Carlo is used for the model evaluation.

Klíčová slova

akciové portfolio, moderní teorie portfolia, matematické programování, Markowitzův model, model oceňování kapitálových aktiv, Black-Littermanův model, Monte Carlo

Keywords

modern portfolio theory, mathematical programming, Markowitz Model, Capital Asset Pricing Model, Black-Litterman Model, Monte Carlo, stock portfolio

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický