Grafické modely ve statistice a ekonometrii

Ondřej Hubálek

Master's thesis

Graphical models in statistics and econometrics

Abstract:

Grafické modely ve statistice a ekonometrii umožňují popis kauzálních vztahů pomocí kauzálního grafu v regresní analýze a dalších ekonometrických technikách. Cílem této práce je popis kauzálního modelování časových řad pomocí modelů strukturních modelů vektorové autoregrese. V práci je popsán postup sestavování strukturního VAR modelu, princip grafických modelů a sestavení modelu pro analýzu kauzálních závislostí. Pro porovnání jsou odhadnuty modely pro data z USA i z ČR, přičemž jsou sestaveny podobné modely pro obě země. Jsou vybrány nejvhodnější modely, které by měly přehledně graficky reprezentovat kauzální vztahy mezi makroekonomickými proměnnými, je využita analýza pomocí funkcí odezvy -- dopad poptávkového šoku na HDP a další makro ukazatele.

Abstract:

Graphical models in statistics and econometrics provide capability to describe causal relations using causal graph in classical regression analysis and others econometric tools. Goal of this thesis is description of causal modelling of time series with help of structural models of vector autoregression. There is description of procedure of building structural VAR model, principle of graphical models and building model for causal dependence analysis. For purpose of comparison there are used data from both USA and Czech Republic and comparison of similar models for both countries is presented. Best models are then selected, to show causal relations between macroeconomic variables. For purpose of analysis, impulse-response functions are used to show impact of demand shock on GDP and other macro indicators.

Keywords

kauzalita, SVAR, podmíněná nezávislost, grafický model

Keywords

conditional independence, SVAR, graphical model, causality

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 9. 9. 2013
• Supervisor: Jan Zouhar
• Reader: Sára Bisová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum