Konstrukce předstihového kompozitního indikátoru pro Českou republiku

Lukáš Bouz

Bakalářská práce

Construction of composite leading indicator for Czech republic

Anotace:

Hlavním cílem této práce je konstrukce předstihového kompozitního indikátoru pro hospodářský cyklus České republiky. Použita je metodika vyvinutá organizací OECD pro konstrukci jejich systému CLIs (composite leading indicators). Daná metodika je shrnuta s tím, že bližší důraz je kladen na porovnání ekonomických ukazatelů s referenční časovou řadou a následný výběr těch nejvhodnějších pro vstup do výsledného indikátoru. Bližší důraz na tento krok byl zvolen z důvodu netransparentnosti OECD a celkové omezenosti dosavadního výzkumu v rámci této problematiky. Porovnány jsou různé metriky zachycující vztah mezi ukazatelem a referenční časovou řadou a dvě metody následného výběru. Konkrétně se jedná o bodovací metodu a metodu vícekriteriálního rozhodování TOPSIS. Posouzeno je několik váhových schémat pro srovnání uvažovaných metrik. Využití metody TOPSIS vykazuje lepší výsledky než bodovací metoda. Optimální počet ukazatelů k zahrnutí do výsledného indikátoru je doporučeno zvolit pomocí druhé aplikace metody TOPSIS na indikátory s různým počtem zahrnutých ukazatelů.

Abstract:

The primary objective of this thesis is to develop a composite leading indicator for the Czech business cycle. The methodology used follows the OECD methodology developed for their system of CLIs (composite leading indicators). The methodology is described with emphasis on the evaluation of each component series' relationship with the reference series, due to OECD's lack of transparency and the overall scarcity of research in this area. A range of characteristics that capture the relationship is explored alongside two evaluation methods – a simple scoring technique and the multi-criteria decision analysis method known as TOPSIS. Additionally, various weighting schemes are utilized to evaluate the considered characteristics. The TOPSIS method produces superior results compared to the simple scoring approach. It is recomended to find the optimal number of component series to be included in the final indicator using a second application of the TOPSIS method on indicators with different number of component series.

Klíčová slova

Předstihový kompozitní indikátor, Analýza hospodářského cyklu České republiky, Metodika CLIs od OECD

Keywords

Analysis of Czech business cycle, Composite leading indicator, Methodology of OECD&apos, s CLIs

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 12. 6. 2024
• Vedoucí: Kristýna Vltavská
• Oponent: Jakub Fischer

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Matematické metody v ekonomii / Datové analýzy a modelování