Vojtěch Beneš

Bachelor's thesis

Vlastnosti alternativních estimátorů modelu tobit za přítomnosti heteroskedasticity

Properties of alternative tobit estimators in the presence of heteroskedasticity
Abstract:
Přítomnost heteroskedasticity vede v modelech třídy tobit k tomu, že odhady nejsou konzistentní. Tato práce si klade za cíl upozornit na důležitost výběru vhodného modelu třídy tobit při odhadování modelů na datech, v nichž je přítomná heteroskedasticita. Za použití simulace Monte Carlo bylo porovnáno několik metod pro různé míry heteroskedasticity a rostoucí rozsah souboru. Výsledkem jsou praktická …more
Abstract:
The presence of heteroskedasticity leads to inconsistent estimates in models of group tobit. This work aims to draw attention to the importance of selecting a suitable model of group tobit when estimating models on data in which heteroskedasticity is present. Using Monte Carlo simulation, several methods were compared for different intensities of heteroskedasticity and increasing numbers of observations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2022
  • Supervisor: Jan Zouhar
  • Reader: Ondřej Sokol

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/86080

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii

Theses on a related topic