Výsledky identických investičních strategií založených na technické analýze v závislosti na použitém softwaru a datech

Mgr. Martin Stachoň

Diplomová práce

Identical investment strategies results based on technical analysis depending on the used software and data

Anotace:

Předmětem diplomové práce je identifikace možných rozdílností ve výsledcích vybraných strategií založených na metodách technické analýzy v závislosti na využitém softwaru a datech. Teoretická část práce představuje technickou analýzu, současné možnosti backtestingu a možná zkreslení výsledků v rámci testování automatických obchodních systémů na historických datech. Praktická část práce je zaměřena na analýzu výsledků backtestingu identických automatizovaných obchodních strategií v různých platformách, a to na původních datech zvolených platforem a datech standardizovaných. Rozdílnosti v dosažených výsledcích jsou interpretovány ve vztahu ke standardizaci zdrojových dat, a také k odlišným postupům automatizovaných rozhodnutí platforem.

Abstract:

The thesis aims to identify possible differences in the results of selected strategies based on methods of technical analysis depending on the software and data used. The theoretical part presents technical analysis, current possibilities of backtesting and possible results differences within the testing of automated trading systems on historical data. The practical part focuses on the analysis of backtesting results of identical automated strategies on different platforms on the original data of selected platforms and standardized data. Differences in the achieved results are interpreted in relation to data standardization as well as different procedures during automated platform decisions.

Klíčová slova

Backtesting, automatické obchodní systémy, technická analýza, indikátory technické analýzy, Forex, automated trading systems, technical analysis, technical analysis indicators

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
• Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance