Ing. Josef Suchý

Diplomová práce

Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce

Software processing binomial delta hedging based on put option
Anotace:
V současné době kdy je poměrně rozšířené investování na finančních trzích. Brokerské firmy nabízejí své produkty na internetu. Většina investorů nepřemýšlí jak zabezpečit své portfolio proti nečekanému vývoji na finančních trzích. Minimalizovat riziko ztráty na finančních trzích lze zajištěním. Na trhu, ale neexistuje program, který by dokázal využít ocenění opcí s následným zajištěním. Ve své diplomové …více
Abstract:
Currently, when a relatively widespread investment in the financial markets. Brokerage firms offer their products on the Internet. Most investors do not think to secure your portfolio against unexpected developments on the financial markets. Minimize the risk of losses in financial markets is security. In the market, but there is no program that could use an option pricing with subsequent collateral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika