Zpět na vyhledávání

Ing. Josef Suchý

Master's thesis

Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce

Software processing binomial delta hedging based on put option
Abstract:
V současné době kdy je poměrně rozšířené investování na finančních trzích. Brokerské firmy nabízejí své produkty na internetu. Většina investorů nepřemýšlí jak zabezpečit své portfolio proti nečekanému vývoji na finančních trzích. Minimalizovat riziko ztráty na finančních trzích lze zajištěním. Na trhu, ale neexistuje program, který by dokázal využít ocenění opcí s následným zajištěním. Ve své diplomové …more
Abstract:
Currently, when a relatively widespread investment in the financial markets. Brokerage firms offer their products on the Internet. Most investors do not think to secure your portfolio against unexpected developments on the financial markets. Minimize the risk of losses in financial markets is security. In the market, but there is no program that could use an option pricing with subsequent collateral …more
 

Keywords

Binomický model akcie prodejní opce kupní opce portfolio delta hedging gamma hedging C#
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/vfkd8/

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Reader: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.