Yunhao He

Diplomová práce

The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets

The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets
Anotace:
An understanding of the processes and consequences of volatility spillovers among stock markets is important for asset valuation, risk management, portfolio construction, hedging strategies and economic policy in general. The main goal of this thesis is to estimate and interpret volatility spillover effects in selected Asian stock markets by using multivariate GARCH models. More precisely, this thesis …více
Abstract:
Pochopení procesů a důsledků přelévání volatility na akciových trzích je důležité pro oceňování aktiv, řízení rizik, sestavování portfolia, zajišťovací strategie a hospodářskou politiku obecně. Hlavním cílem této práce je odhadnout a interpretovat účinky přelévání volatility na vybraných asijských akciových trzích pomocí multivariačních modelů GARCH. Přesněji, tato práce zkoumá vazby mezi osmi rozvinutými …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Petr Seďa
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava