The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets – Yunhao He
Yunhao He
Master's thesis
The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets
The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets
Abstract:
An understanding of the processes and consequences of volatility spillovers among stock markets is important for asset valuation, risk management, portfolio construction, hedging strategies and economic policy in general. The main goal of this thesis is to estimate and interpret volatility spillover effects in selected Asian stock markets by using multivariate GARCH models. More precisely, this thesis …moreAbstract:
Pochopení procesů a důsledků přelévání volatility na akciových trzích je důležité pro oceňování aktiv, řízení rizik, sestavování portfolia, zajišťovací strategie a hospodářskou politiku obecně. Hlavním cílem této práce je odhadnout a interpretovat účinky přelévání volatility na vybraných asijských akciových trzích pomocí multivariačních modelů GARCH. Přesněji, tato práce zkoumá vazby mezi osmi rozvinutými …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/141944
Thesis defence
- Date of defence: 3. 9. 2020
- Supervisor: Petr Seďa
- Reader: Aleš Kresta
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Modelling Volatility Spillover Effects
Lingling Ding -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
Jana Dembinská -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Naďa Rosová -
Dynamické modely lidského dýchání
Barbora Halaštová -
Rozšíření nástroje STORM model checker pro GSMP modely
Roman Hajdúk -
Strukturované modely epidemií
Pavel Morcinek -
Ekonomická diplomacie - vývoj a modely v jednotlivých zemích
Jan Kauer