Zpět na vyhledávání

Yunhao He

Master's thesis

The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets

The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets
Abstract:
An understanding of the processes and consequences of volatility spillovers among stock markets is important for asset valuation, risk management, portfolio construction, hedging strategies and economic policy in general. The main goal of this thesis is to estimate and interpret volatility spillover effects in selected Asian stock markets by using multivariate GARCH models. More precisely, this thesis …more
Abstract:
Pochopení procesů a důsledků přelévání volatility na akciových trzích je důležité pro oceňování aktiv, řízení rizik, sestavování portfolia, zajišťovací strategie a hospodářskou politiku obecně. Hlavním cílem této práce je odhadnout a interpretovat účinky přelévání volatility na vybraných asijských akciových trzích pomocí multivariačních modelů GARCH. Přesněji, tato práce zkoumá vazby mezi osmi rozvinutými …more
 

Keywords

volatility spillover effects GARCH models VAR-BEKK model volatility transmission

Keywords

účinky přelévání volatility GARCH modely VAR-BEKK model přenos volatility
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/141944

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: Petr Seďa
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava