Stochastická metoda Monte Carlo pro simulaci vývoje ceny

Ing. Sindy MÜLLEROVÁ

Bakalářská práce

The Monte Carlo Stochastic Method for Price Simulation

Anotace:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na predikci cen zlata pomocí modelu Monte Carlo a využívá data získaná ze serveru Yahoo Finance. Data použita pro simulaci pokrývají období od roku 2000 do roku 2023. Na jejich základě jsou simulovány hodnoty pro nadcházející 3 roky. Predikční model poskytuje optimistický, neutrální a pesimistický scénář budoucího vývoje cen, které jsou representovány horním kvartilem, mediánem a dolní kvartilem. Zjištění ukazují, že v optimistickém scénáři (horní kvantil) ceny zlata nadále rostou, což naznačuje trvale silný tržní trend. Naopak v pesimistickém scénáři (dolní kvantil) je naznačen pouze mírný pokles cen, což naznačuje cenovou stabilitu. Neutrální scénář (medián) ukazuje mírně rostoucí trend, který zaručuje uchování hodnoty vstupní investice. Analýza provedená v této práci hodnotí výhodnost investice do zlata především díky pozitivnímu a stabilnímu vývoji cen a nabízí cenné poznatky pro investiční rozhodování.

Abstract:

This bachelor thesis focuses on predicting gold prices using the Monte Carlo model and utilizes data obtained from Yahoo Finance. The data used for the simulation covers the period from 2000 to 2023. Based on this data, values for the next 3 years are simulated. The prediction model provides optimistic, neutral, and pessimistic scenarios of future price development, represented by the upper quartile, median, and lower quartile. The findings show that in the optimistic scenario (upper quartile), gold prices continue to rise, indicating a consistently strong market trend. In contrast, the pessimistic scenario (lower quartile) indicates only a slight decline in prices, suggesting price stability. The neutral scenario (median) shows a slightly rising trend, ensuring that the value of the initial investment is preserved. The analysis carried out in this paper assesses the profitability of gold investment mainly due to the positive and stable price trend and offers valuable insights for investment decision-making.

Klíčová slova

Monte Carlo, Predikce cen, Simulace, Zlato

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Mgr. Klára Vocetková, Ph.D.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management