Danye Wang

Master's thesis

Application of Matlab in Portfolio Optimization

Application of Matlab in Portfolio Optimization
Abstract:
Stock portfolios are estimated to diversify the risk in the financial market. When we invest in portfolios of stocks, we need to find the optimal portfolios with high expected return and low risk. Therefore, it is necessary to know which strategy performs the best and choose correct strategy to invest. The goal of this thesis is to apply different portfolio optimization strategies and to compare their …more
Abstract:
Stock portfolios are estimated to diversify the risk in the financial market. When we invest in portfolios of stocks, we need to find the optimal portfolios with high expected return and low risk. Therefore, it is necessary to know which strategy performs the best and choose correct strategy to invest. The goal of this thesis is to apply different portfolio optimization strategies and to compare their …more
 

Keywords

Portfolio optimization Matlab Naive strategy Markowitz model Minimum variance strategy Bayesian strategy portfolio with risk-free assets risk attitude Sharpe ratio Maximum drawdown

Keywords

Portfolio optimization Matlab Naive strategy Markowitz model Minimum variance strategy Bayesian strategy portfolio with risk-free assets risk attitude Sharpe ratio Maximum drawdown
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/113373

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Petr Seďa

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava