Parametrické odhady vybraných ukazatelů kvality credit scoringových modelů

Bc. Vojtěch Zwardoń

Diplomová práce

Parametric estimates of selected quality indicators of credit scoring models

Anotace:

V práci jsou uvedeny základní postupy finančních institucí při poskytování úvěrů. Dále je podrobně probrána definice dobrého a špatného klienta založená hustotě pravděpodobnosti a distribuční funkci. Významnou částí práce je odvození ukazatelů kvality credit scoringových modelů pomocí parametrických odhadů a její následné zpracování v programech SAS a R. Zpracované data pomohou ověřit správnost výpočtu parametrických hodnot a určit, který ze zvolených modelů nejvíce vyhovuje.

Abstract:

In this thesis are presented basic lending procedures of financial institucions. In detail is defined good and bad client based on probability density and distribution function. A major part of this thesis is deriving formulas of quality indicators of credit scoring models using parametric estimation and procesing of this indicators in programs SAS and R. The processed data help verify the correctness of the calculation of parametric values and determine which of the selected models most satisfies.

Klíčová slova

Úvěr, Credit scoring, Informační hodnota, Gini, KS, Lift, SAS

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
• Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika