Metriky užívané pro měření kreditního rizika

Ondrej Kožár

Bakalářská práce

Metrics used in credit risk

Anotace:

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku metrik užívaných v kreditním riziku. Konkrétně na Kapitálový požadavek, Podíl NPL, Rizikové náklady. V první části je popsáno kreditní riziko a pomocí jakých metrik jej lze měřit. Je zde uvedeno, jaké parametry jsou nutné pro jejich určení, jsou to parametry Pravděpodobnost selhání, Odpisy, Expozice, NPL a Ztráta v selhání. Praktická část této práce je věnována analýze situace v České spořitelně a návrhu řešení zjištěných problémů. Z této analýzy vykrystalizovaly dva základní problémy, vznikající z nedostatečné obeznámenosti s metrikami užívaných v kreditním riziku. Pro jejich řešení je využita první část této práce jako přehled metrik s objasněním některých klíčových vlastností. Cílem této práce bylo vytvoření uceleného přehledu metrik užívaných v kreditním riziku, vysvětlení jejich provázanost a užití tohoto nástroje k řešení problémové situace v České spořitelně.

Abstract:

This thesis focuses on the issue of metrics used in credit risk. Specifically, the capital requirement, the NPL share and risk costs. The first section describes the credit risk and with what metrics can be measured. In this section you can also find out what parameters are required for their intended use, these parameters are the Probability of default, Amortization, Exposure, NPL and the Loss given default . The practical part of this work is devoted to the analysis of the situation in the Česká spořitelna and design solutions to identified problems. From this analysis crystallize two fundamental problems arising from lack of employee familiarity with metrics used in credit risk .For their solution is to use the first part of this paper an overview of metrics with clarifying some key features. The aim of this work was to create a comprehensive list of metrics used in credit risk, an explanation of their interaction and the use of tools to solve the problem situation in the Česká spořitelna.

Klíčová slova

Rizikové náklady, Ztrátovost pohledávky v selhání, Expozice, Rating, Pravděpodobnost selhání, Špatné úvěry, Metriky, Kreditní riziko

Keywords

Risk costs, Exposure, Rating, Probability of default, Non-Performing Loans, Credit risk, Loss given default, Metrics

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
• Vedoucí: Ladislav Luc
• Oponent: Petr Franěk

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika