Využití kopul při modelování ve financích v kontextu současné regulatoriky – Radek Schejbal
Radek Schejbal
Diplomová práce
Využití kopul při modelování ve financích v kontextu současné regulatoriky
Use of copulas in financial modeling in the context of contemporary regulation
Anotace:
Tato kvalifikační práce se zabývá možnostmi využití kopul v oblasti řízení a měření rizik. Kopuly představují flexibilní nástroj vícerozměrného statistického modelování, umožňující konstrukci různých forem závislostí mezi náhodnými veličinami. Možnou oblastí využití může být kalkulace kapitálových požadavků vyžadovaných v současnosti platnou legislativou Solvency II. Výsledky práce dokládají nutnost …víceAbstract:
This thesis deals with the possibilities of using copulas in the area of risk management and measurement. Copulas represent a flexible tool for multivariate statistical modeling, allowing the construction of various forms of dependency between random variables. A possible area of use can be the calculation of the capital requirements required by the contemporary applied Solvency II legislation. The …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/73421
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
- Vedoucí: Vojtěch Fučík
- Oponent: Petra Budská
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/73421
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2
Ondřej NEVÍDAL -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku v rámci Solvency II
Anna Žiaková -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II
Petra Matušková -
Implementace požadavků směrnice Solvency II
Michaela Nečasová -
Evaluation of Solvency Capital Requirement on Equity Risk
Bowen Tong -
Solvency II
Dalibor Trojek -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II
Petra Matušková