Modely sezónních časových řad s ilustrací na datech o prodejích golfového příslušenství

Michaela Kadlecová

Diplomová práce

Seasonal time series models with application on golf accessories sales data

Anotace:

Diplomová práce se zabývá modelováním sezónních časových řad a jeho ilustrací na reálné časové řadě. V práci jsou představeny jak regresní metody modelování sezónních časových řad, mezi které patří regrese s dummy proměnnými či regrese využívající Fourierovu bázi a TBATS, tak i metody používané zejména pro získání předpovědí časových řad jako jsou exponenciální vyrovnávání a ARIMA modely. Aplikace uvedených metod byla provedena v softwaru R a pro ilustraci byla využita sezónní časová řada objemů prodejů golfového příslušenství. Práce si klade za cíl sestavit kompilaci metod používaných pro analýzu sezónních časových řad, aplikovat tyto metody na empirickou časovou řadu a následně vyhodnotit kvalitu předpovědí jednotlivých metod.

Abstract:

The diploma thesis deals with the modelling of seasonal time series and its illustrations on a real time series. The thesis presents both regression methods, including dummy variables, Fourier terms and TBATS as well as methods used mostly for predictions such as exponential smoothing and ARIMA models. The application of the methods was done in R using the seasonal time series of sales of golf accessories. The aim of the thesis is to compile the methods used for the analysis of seasonal time series, apply these methods to the empirical time series and evaluate the quality of the prediction of individual methods.

Klíčová slova

předpovědi, sezónnost, Časové řady, TBATS

Keywords

Time series, seasonality, forecast, TBATS

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
• Vedoucí: Milan Bašta
• Oponent: Karel Helman

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika