Empirické zákony distribuce relativních přírůstků finančních aktiv

Bc. Tomáš Bednár

Diplomová práce

Empirical laws of the distribution of relative increments of financial assets

Abstract:

This thesis is a continuation of my bachelor thesis work. I am analyze the time series of the evolution of prices of selected commodities on financial markets and I look for some empirical laws that describe the evolution of prices of commodities. In the beginning of the theoretical section I describe the commodities with which I work. I devote the fundamental concept of time series analysis, problems and time series analysis methods. The practical part describes the methodology for producing the calculations, which I want to describe the properties of time series commodity prices in the market. The results then compared between all selected commodities.

Abstract:

Diplomová práca je voľným pokračovaním mojej bakalárskej práce. Analyzujem časové rady vývoja cien vybraných komodít na finančných trhoch a hľadám empirický zákon na popísanie vývoja cien mnou skúmaných komodít. V úvode teoretickej časti popisujem komodity s ktorými pracujem. Venujem sa základným pojmom analýzy časovej rady, problémom a metódam analýz časových rád. V praktickej časti popisujem metodiku vypracovania výpočtov, ktorými som chcel charakterizovať vlastnosti časových rád vývoja cien komodít na trhu. Získané výsledky následne porovnávam medzi všetkými vybranými komoditami.

Klíčová slova

časová rada, analýza časových rád, relatívna odchýlka, lineárna regresia, metóda najmenších štvorcov, time series, time series analysis, relative variance, linear regression, least squares method

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
• Vedoucí: RNDr. Václav Studený, Ph.D.
• Oponent: Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika