Filip Hrbek
Master's thesis
Metody předvídání volatility
Methods of volatility estimation
Abstract:
V této diplomové práci jsem shrnul základní přístupy k modelování volatility, které vycházejí z frekventistické a z bayesovské statistiky. Modely volatility byly aplikovány na časové řady různých měnových párů (EURUSD, GBPUSD a CZK USD) s různou frekvencí (od vteřinových výnosů až po denní výnosy). Zkoumanými modely z klasické statistiky byly modely EWMA, GARCH, EGARCH, IGARCH a GJRGARCH. Pro odhad …moreAbstract:
In this masterthesis I have rewied basic approaches to volatility estimating. These approaches are based on classical and Bayesian statistics. I have applied the volatility models for the purpose of volatility forecasting of a different foreign exchange (EURUSD, GBPUSD and CZKEUR) in the different period (from a second period to a day period). I formulate the models EWMA, GARCH, EGARCH, IGARCH, GJRGARCH …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/51964
Thesis defence
- Date of defence: 9. 2. 2017
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Milan Fičura
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/51964
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
Milan Fičura -
Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models
Roman Kováč -
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Volatilita na trzích s kryptoměnami
Filip Bobok -
Volatilita akciových trhů během globální pandemie COVID-19
Monika Latýnová -
Volatility forecasting of selected US equities
Egor Dushin -
Forecasting Realized Volatility Using Neural Networks
Kateryna Pavlyuk