Yin Xu

Master's thesis

Portfolio Optimization with Application in Matlab

Portfolio Optimization with Application in Matlab
Abstract:
n this thesis we verify and compare the out-of-sample performance of following strategies: naive, Markowitz and conditional value at risk. For calculation, we choose 43 stocks that are components of Hang Seng Index from Hong Kong Stock Exchange and apply the data from 2006 to 2016. The calculation is mainly done using Matlab. In the thesis we apply two different approaches. The first is simple strategy …more
Abstract:
In this thesis we verify and compare the out-of-sample performance of following strategies: naive, Markowitz and conditional value at risk. For calculation, we choose 43 stocks that are components of Hang Seng Index from Hong Kong Stock Exchange and apply the data from 2006 to 2016. The calculation is mainly done using Matlab. In the thesis we apply two different approaches. The first is simple strategy …more
 

Keywords

Matlab Portfolio optimization Naive strategy Markowitz model Conditional value at risk Backtesting Performance measure

Keywords

Matlab Portfolio optimization Naive strategy Markowitz model Conditional value at risk Backtesting Performance measure
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/117769

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.