Portfolio Optimization with Application in Matlab – Yin Xu
Yin Xu
Diplomová práce
Portfolio Optimization with Application in Matlab
Portfolio Optimization with Application in Matlab
Anotace:
n this thesis we verify and compare the out-of-sample performance of following strategies: naive, Markowitz and conditional value at risk. For calculation, we choose 43 stocks that are components of Hang Seng Index from Hong Kong Stock Exchange and apply the data from 2006 to 2016. The calculation is mainly done using Matlab. In the thesis we apply two different approaches. The first is simple strategy …víceAbstract:
In this thesis we verify and compare the out-of-sample performance of following strategies: naive, Markowitz and conditional value at risk. For calculation, we choose 43 stocks that are components of Hang Seng Index from Hong Kong Stock Exchange and apply the data from 2006 to 2016. The calculation is mainly done using Matlab. In the thesis we apply two different approaches. The first is simple strategy …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/117769
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
- Vedoucí: Aleš Kresta
- Oponent: Tomáš Tichý
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace
Adam Felcman -
Portfolio Optimisation and Risk Management: Option Hedging
Eduardo Pereiras Navas -
Portfolio Optimization for Retail Investor from China
Youzhen Wu -
Application of Matlab in Portfolio Optimization
Shufan Chen -
Komparace strategií pro sestavení akciových portfolií s benchmarkem
David Neděla