Zpět na vyhledávání

Yin Xu

Diplomová práce

Portfolio Optimization with Application in Matlab

Portfolio Optimization with Application in Matlab
Anotace:
n this thesis we verify and compare the out-of-sample performance of following strategies: naive, Markowitz and conditional value at risk. For calculation, we choose 43 stocks that are components of Hang Seng Index from Hong Kong Stock Exchange and apply the data from 2006 to 2016. The calculation is mainly done using Matlab. In the thesis we apply two different approaches. The first is simple strategy …více
Abstract:
In this thesis we verify and compare the out-of-sample performance of following strategies: naive, Markowitz and conditional value at risk. For calculation, we choose 43 stocks that are components of Hang Seng Index from Hong Kong Stock Exchange and apply the data from 2006 to 2016. The calculation is mainly done using Matlab. In the thesis we apply two different approaches. The first is simple strategy …více
 

Klíčová slova

Matlab Portfolio optimization Naive strategy Markowitz model Conditional value at risk Backtesting Performance measure

Keywords

Matlab Portfolio optimization Naive strategy Markowitz model Conditional value at risk Backtesting Performance measure
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/117769

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Aleš Kresta
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.