Vliv pandemie Covid-19 a válečného konfliktu na Ukrajině na výkonnosti akciových portfolií – Lukáš Lukš
Lukáš Lukš
Diplomová práce
Vliv pandemie Covid-19 a válečného konfliktu na Ukrajině na výkonnosti akciových portfolií
Impact of Covid-19 Pandemic and War Conflict in Ukraine on Performances of Equity Portfolios
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti akciových portfolií složených z 25 vybraných akciových titulů indexu DJIA (Dow Jones Industrial Average) v in sample a out of sample období. Out of sample období bylo podstatně ovlivněno celosvětovou pandemií Covid-19 a válečným konfliktem na Ukrajině. Výkonnost portfolií byla analyzována prostřednictvím různých metod sestavení portfolií, včetně …víceAbstract:
This thesis focuses on evaluating the performance of stock portfolios composed of 25 selected stock titles from the DJIA (Dow Jones Industrial Average) index in the in sample and out of sample periods. The out of sample period was substantially influenced by the global Covid-19 pandemic and the war conflict in Ukraine. Portfolio performance was analyzed through various portfolio construction methods …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2024
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/152793
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 27. 5. 2024
- Vedoucí: Aleš Kresta
- Oponent: Jan Górecki
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
LUKŠ, Lukáš. \textit{Vliv pandemie Covid-19 a válečného konfliktu na Ukrajině na výkonnosti akciových portfolií}. Online. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2024. Dostupné z: https://theses.cz/id/4ld8ta/.
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita OstravaVŠB – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace
Adam Felcman -
Vytváření portfolia kryptoměn pomocí mean-risk modelů
Štěpán Řepa -
Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance
Martin Vejdělek -
Vytváření portfolia kryptoměn pomocí mean-risk modelů
Štěpán Řepa -
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Design and assessment of performance of an optimal dividend portfolio
Viktor Kostin -
Optimalizace portfolia s využitím moderních teorií
Lukáš Lutera