Martin Michálek
Master's thesis
Predikce inflace v USA pomocí VAR modelů
Inflation prediction in USA using VAR models
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce inflace v USA. Cílem diplomové práce je predikovat krátkodobý vývoj inflace za pomocí VAR(p) modelů. Testovány a srovnávány jsou různé modely (s různým počtem zpoždění) za použití několika odlišných metod odhadu parametrů. Odhad parametrů VAR(p) modelů je proveden nejen klasicky pomocí MNČ, MNAO, ale také pomocí metod strojového učení, konkrétně …moreAbstract:
This thesis focuses on forecasting inflation in the US. The aim of the thesis is to predict short-term inflation using VAR(p) models. Models with different numbers of lags are tested and compared using multiple parameter estimation methods, including classical OLS, LAD, and machine learning methods, specifically ridge regression. A quarterly point prediction is generated based on the model with the …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2023
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/91471
Thesis defence
- Date of defence: 31. 1. 2024
- Supervisor: Miroslav Plašil
- Reader: Tomáš Karel
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/91471
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Statistika
Theses on a related topic
-
Assessment of Alternative Methods for Parameter Estimation of Investment Instruments Price Models
Patrycja Czudek -
Modelling, parameter estimation, optimisation and control of transport and reaction processes in bioreactors.
Václav ŠTUMBAUER -
Metody odhadu parametrů rozdělení extrémního typu s aplikacemi
Jan Holešovský -
Metody odhadu genetických parametrů pro hospodářsky významné vlastnosti u vybraného druhu hospodářských zvířat
Lucie Nováková -
Analýza funkčnosti zobecněné metody nejmenších čtverců při odhadu regresních parametrů za podmínek heteroskedasticity
Roman Cicko -
Bodové a intervalové odhady parametru alternativního rozdělení
Lukáš Poledňa -
Metody odhadu parametrů rozdělení extrémního typu s aplikacemi
Jan Holešovský -
Neparametrické metody odhadu parametrů rozdělení extrémního typu
Vít Blachut