Zpět na vyhledávání

Yize Li

Master's thesis

Application of Python in Portfolio Optimization

Application of Python in Portfolio Optimization
Abstract:
Optimalizace portfolia je přístup k výběru optimálního portfolia, který hledá nejvyšší míru výnosu za každou jednotku rizika, kterou investor podstupuje. Investiční portfolio je rozložení prostředků investora do aktiv, resp. je to soubor investic investora. Cílem této diplomové práce je ověřit a porovnat out-of-sample výkonnost následujících strategií: naivní strategie, strategie minimálního rozptylu …more
Abstract:
Portfolio optimization is the approach to select the optimal portfolio that provides the most profitable rate of return for each unit of risk taken by an investor. An investment portfolio is the distribution of an investor's assets, alternatively, it is the selection pool of an investor's investments. The objective of this thesis is to validate and compare the out-of-sample performance of the following …more
 

Keywords

optimalizace portoflia Python naivní strategie portfolio s minimálním rozptylem portfolio s maximálním Sharpeho poměrem

Keywords

portfolio optimization Python naive strategy minimum variance portfolio maximum Sharpe ratio portfolio
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2022
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/146721

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2022
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava