Yize Li

Master's thesis

Application of Python in Portfolio Optimization

Application of Python in Portfolio Optimization
Anotácia:
Optimalizace portfolia je přístup k výběru optimálního portfolia, který hledá nejvyšší míru výnosu za každou jednotku rizika, kterou investor podstupuje. Investiční portfolio je rozložení prostředků investora do aktiv, resp. je to soubor investic investora. Cílem této diplomové práce je ověřit a porovnat out-of-sample výkonnost následujících strategií: naivní strategie, strategie minimálního rozptylu …viac
Abstract:
Portfolio optimization is the approach to select the optimal portfolio that provides the most profitable rate of return for each unit of risk taken by an investor. An investment portfolio is the distribution of an investor's assets, alternatively, it is the selection pool of an investor's investments. The objective of this thesis is to validate and compare the out-of-sample performance of the following …viac
 

Kľúčové slová

optimalizace portoflia Python naivní strategie portfolio s minimálním rozptylem portfolio s maximálním Sharpeho poměrem

Keywords

portfolio optimization Python naive strategy minimum variance portfolio maximum Sharpe ratio portfolio
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/146721

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2022
  • Vedúci: Aleš Kresta
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava