Tobinův model

Veronika Burešová

Bakalářská práce

Tobin´s Model

Anotace:

Práce se zabývá problémem, jak nalézt optimální portfolio složené z rizikových cenných papírů s možností bezrizikově zapůjčovat i vypůjčovat. Celkem jsou řešiny čtyři samostatné úlohy, kdy: - je povoleno pouze zapůjčování, - je povoleno pouze vypůjčování, - je povoleno zapůjčování i vypůjčování za stejnou bezrizikovou sazbu, - je povoleno zapůjčování i vypůjčování avšak za různé bezrizikové sazby

Abstract:

The thesis deals with the problem how to find an optimal portfolio consisting of risky securities with the possibility of risk-free lending and borrowing. The four separate problems are solved: - only lending is possible, - only borrowing is possible, - both, borrowing and lending, are possible, at the same risk-free rate, - both, lending and borrowing, are possible, but the risk-free rates are different

Klíčová slova

Teorie portfolia, optimálního portfolio, riziko, efektivní množina, tržní portfolio, Tobinův model, charakteristiky aktiva, charakteristiky portfolia

Keywords

Portfolio theory, optimal portfolio, risk, the efficient frontier, the market portfolio, Tobin´s model, charakteristics of asset, portfolio characteristics

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
• Vedoucí: Eva Bohanesová
• Oponent: Karel Pastor

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví