Zpět na vyhledávání

Mgr. Simona Tarabová

Bachelor's thesis

Odhad Fixných vs. v čase proměnných parametrů

Fixed vs. Time-varying parameters Estimation
Abstract:
In this thesis we study Capital Asset Pricing Model and its application to real data of the capital market in the Czech republic. In the beginning we deal with theory of CAPM, in addition, we describe the method of Ordinary Least Squares used for estimation of fixed parameters and Kalman filter, that we use for estimation of time-varying parameters. The second part is devoted to the testing of CAPM …viac
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme modelom oceňovania kapitálových aktív a jeho aplikáciou na reálne dáta kapitálového trhu Českej republiky. V úvode sa venujeme teórii CAPM, okrem toho popisujeme metódu najmenších štvorcov slúžiacu na odhad fixných parametrov CAPM a Kalmanov filter, ktorý použijeme na odhad v čase premenných parametrov. V druhej časti testujeme CAPM na vybraných akciových tituloch …viac
 

Kľúčové slová

CAPM OLS Kalmanov filter jednoduchá regresia SML stavový model fixné parametre v čase premenné parametre CAPM Kalman filter simple regression state-space model fixed parameters time-warying parameters
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/ia3d0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Martin Železník
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.