Zpět na vyhledávání

Mgr. Simona Tarabová

Bachelor's thesis

Odhad Fixných vs. v čase proměnných parametrů

Fixed vs. Time-varying parameters Estimation
Abstract:
In this thesis we study Capital Asset Pricing Model and its application to real data of the capital market in the Czech republic. In the beginning we deal with theory of CAPM, in addition, we describe the method of Ordinary Least Squares used for estimation of fixed parameters and Kalman filter, that we use for estimation of time-varying parameters. The second part is devoted to the testing of CAPM …more
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme modelom oceňovania kapitálových aktív a jeho aplikáciou na reálne dáta kapitálového trhu Českej republiky. V úvode sa venujeme teórii CAPM, okrem toho popisujeme metódu najmenších štvorcov slúžiacu na odhad fixných parametrov CAPM a Kalmanov filter, ktorý použijeme na odhad v čase premenných parametrov. V druhej časti testujeme CAPM na vybraných akciových tituloch …more
 

Keywords

CAPM OLS Kalmanov filter jednoduchá regresia SML stavový model fixné parametre v čase premenné parametre CAPM Kalman filter simple regression state-space model fixed parameters time-warying parameters
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2012
Identifier: https://is.muni.cz/th/ia3d0/

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Martin Železník
  • Reader: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.