Odhad Fixných vs. v čase proměnných parametrů – Mgr. Simona Tarabová
Mgr. Simona Tarabová
Bachelor's thesis
Odhad Fixných vs. v čase proměnných parametrů
Fixed vs. Time-varying parameters Estimation
Abstract:
In this thesis we study Capital Asset Pricing Model and its application to real data of the capital market in the Czech republic. In the beginning we deal with theory of CAPM, in addition, we describe the method of Ordinary Least Squares used for estimation of fixed parameters and Kalman filter, that we use for estimation of time-varying parameters. The second part is devoted to the testing of CAPM …moreAbstract:
V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme modelom oceňovania kapitálových aktív a jeho aplikáciou na reálne dáta kapitálového trhu Českej republiky. V úvode sa venujeme teórii CAPM, okrem toho popisujeme metódu najmenších štvorcov slúžiacu na odhad fixných parametrov CAPM a Kalmanov filter, ktorý použijeme na odhad v čase premenných parametrov. V druhej časti testujeme CAPM na vybraných akciových tituloch …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2012
Identifier:
https://is.muni.cz/th/ia3d0/
Thesis defence
- Date of defence: 29. 6. 2012
- Supervisor: Ing. Martin Železník
- Reader: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
Use of Vold-Kalman Filter for Signal Processing
Athib Malick Sithick Shameem -
Determination of Induction Motor Speed using Kalman Filter
Ranjan Tiwari -
Kalmanov filter a jeho aplikácie v ekonómii
Katarína RYBÁROVÁ -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková