Bc. Lukáš Hrdlička
Bakalářská práce
Jištěná opční portfolia
Hedged option portfolios
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jištěnými opčními portfolii. Zajištění proti nepředvídatelným rizikům je v souvislosti se zvýšenou volatilitou na kapitálových trzích velice aktuální. Cílem práce je proto ukázat možnosti opcí jako zajišťovacího nástroje pro akciové portfolio. Teoretická část se zabývá opcemi a jejich základními charakteristikami. Pomocí matematických vlastností opcí obchodovaných na burze …víceAbstract:
The bachelor thesis focuses on hedged option portfolios. Hedging against unpredictable risks is, owing to a high volatility on capital markets, very actual. A main goal of this bachelor thesis is to illustrate opportunities of options as a hedging instrument for a stock portfolio. A theoretical part inquires into options and their basic characteristics. With a use of a mathematical attributes of options …víceKlíčová slova
Opce portfolio finanční derivát jištění hedging delta gama opční strategie investice riziko oceňování trinomický model binomický model zajišťovací poměr oceňovací modely řecká písmena dynamické zajišťování opční hedging akciové opce Options financial derivative gamma option strategy investment risk pricing models trinomial model binomial model hedge ratio dynamic hedging Greeks option hedging stock options
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/k3616/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
- Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
- Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníVysoká škola finanční a správní
Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby
Práce na příbuzné téma
-
Příprava algoritmů pro opční hedging
Martin Pašta -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Mertonův model a jeho verifikace
Stanislav Mendroch -
Příprava algoritmů pro opční hedging
Martin Pašta -
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Josef Suchý -
Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích
Radka Domanská -
Opce a analýza opční strategie Straddle Strangle
Jan Černocký -
Příprava algoritmů pro opční hedging
Martin Pašta