Řízení rizika v energetickém sektoru

Bc. Monika Toflová

Diplomová práce

Risk Management in the Energy Sector

Anotace:

V této diplomové práci se zaměřím na řízení rizika v obchodování s elektřinou. V této souvislosti se jedná především o riziko tržních cen. K jeho zajištění je třeba předvídat a predikovat budoucí vývoj ceny elektrické energie, abychom byli schopni efektivně použít příslušné deriváty. Proto v práci naleznete jak modely pro predikci cen aplikované na reálná data, tak následné zajištění prostřednictvím futures.

Abstract:

This thesis focuses on risk management in the field of electricity trading. In this connection is mainly discussed the risk of market prices. To ensure that kind of risk is necessary to anticipate and to predict future trend of prices of electricity. Then we are able to use relevant derivatives effectively. Therefore, in my work you can find both models for price predicting applied to real data and subsequent hedging through futures.

Klíčová slova

deriváty, elektřina, spotová cena, futures, mean-reversion, hedging, derivates, electricity, spot price

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
• Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
• Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika