Řízení rizika v energetickém sektoru

Bc. Monika Toflová

Master's thesis

Risk Management in the Energy Sector

Anotácia:

V této diplomové práci se zaměřím na řízení rizika v obchodování s elektřinou. V této souvislosti se jedná především o riziko tržních cen. K jeho zajištění je třeba předvídat a predikovat budoucí vývoj ceny elektrické energie, abychom byli schopni efektivně použít příslušné deriváty. Proto v práci naleznete jak modely pro predikci cen aplikované na reálná data, tak následné zajištění prostřednictvím futures.

Abstract:

This thesis focuses on risk management in the field of electricity trading. In this connection is mainly discussed the risk of market prices. To ensure that kind of risk is necessary to anticipate and to predict future trend of prices of electricity. Then we are able to use relevant derivatives effectively. Therefore, in my work you can find both models for price predicting applied to real data and subsequent hedging through futures.

Kľúčové slová

deriváty, elektřina, spotová cena, futures, mean-reversion, hedging, derivates, electricity, spot price

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
• Vedúci: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
• Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Finance Mathematics