Kvantifikácia a riadenie operačného rizika

Daniela Vašková

Master's thesis

Kvantifikace a řízení operačního rizika

Abstract:

Diplomová práce se zabývá problematikou kvantifikace a řízení operačního rizika podle pokročilého přístupu tzv. AMA. Rozebrány jsou nejčastěji používané nástroje a postupy v rámci AMA: Risk Control Self - Assessment, Key Risk Indicators, Analýza scénářů a Metoda rozdělení ztrát (LDA). Následně jsou jednotlivě analyzovány možnosti jejich využití. Identifikované jsou kritické oblasti implementace AMA a zhodnocen je její přínos pro banky.

Abstract:

This thesis deals with the quantification and management of operational risk under Basel II framework of advanced measurement approach AMA. The most used tools and procedures are discussed: Risk Control Self - Assessment, Key Risk Indicator, Scenario analysis and Loss distribution approach (LDA). Their advantages and limitations are analyzed. The critical areas of AMA implementation are identified and its contribution to banks is evaluated.

Abstract:

Diplomová práca sa zaoberá problematikou kvantifikácie a riadenia operačného rizika podľa pokročilého prístupu tzv. AMA. Rozobrané sú najčastejšie používané nástroje a postupy v rámci AMA: Risk Control Self - Assessment, Key Risk Indicators, Analýza scenárov a Metóda rozdelenia strát (LDA). Následne sú jednotlivo analyzované možnosti ich využitia vzhľadom k ich kladným stránkam a limitom. Identifikované sú kritické oblasti implementácie AMA a zhodnotený je jej prínos pre banky.

Keywords

metoda rozdělení ztrát, analýza scénářů, operační riziko, KRI, pokročilý přístup k operačnímu riziku (AMA), Basel II

Keywords

key risk indicator, scenario analysis, loss distribution approach (LDA), advanced measurement approach AMA, operational risk, Basel II

Keywords

pokročilý prístup k operačnému riziku, metóda rozdelenia strát, Basel II, KRI, analýza scenárov, operačné riziko

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2013

Thesis defence

• Date of defence: 23. 6. 2014
• Supervisor: Jiří Witzany
• Reader: Milan Fičura

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance