Bc. Martina Ježková
Master's thesis
Kointegrace a její aplikace ve financích
Cointegration in Finance
Abstract:
V této diplomové práci jsou zkoumány dlouhodobé rovnovážné vztahy vybraných akciových trhů pomocí kointegrační analýzy. K tomuto účelu jsou využity Engle-Grangerův test a Johansenův test. Studie se týká dlouhodobých vztahů akciového trhu České Republiky a akciových trhů Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Rovněž je zkoumána přítomnost kointegrace mezi akciovým indexem Euro Stoxx 50 a dalšími …moreAbstract:
This thesis deals with a long-run equilibrium relationship of selected stock markets by using cointegration analysis. To this end, there are used Engle-Granger test and Johansen test. The study concerns the long-run relationships of the Czech Republic´s stock market and stock markets of Germany, Poland, Austria, Slovakia and Hungary. It also examined the presence of cointegration among the stock index …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2013
Identifier:
https://is.muni.cz/th/l5le4/
Thesis defence
- Date of defence: 6. 2. 2013
- Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Reader: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Testování kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhu
Jan Šafarčík -
Time Series Forecasting Using Machine Learning
Katarína Hertelová -
Unsupervised Time Series Anomaly Detection on Virtualisation host networks
Andrej Černek -
Development of Time Series AI Framework and Blood Glucose Level Forecasting
Andrej Kubanda -
Time series Analysis
Vojtěch Kotík -
Change Point Detection in Network Traffic Time Series
Pavol Zaťko -
Time Series Analysis
Bohumil Kolář -
Real time series analysis in terms of predictability, entropy and chaos
Jiří Tomčala