Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Ježková

Master's thesis

Kointegrace a její aplikace ve financích

Cointegration in Finance
Abstract:
V této diplomové práci jsou zkoumány dlouhodobé rovnovážné vztahy vybraných akciových trhů pomocí kointegrační analýzy. K tomuto účelu jsou využity Engle-Grangerův test a Johansenův test. Studie se týká dlouhodobých vztahů akciového trhu České Republiky a akciových trhů Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Rovněž je zkoumána přítomnost kointegrace mezi akciovým indexem Euro Stoxx 50 a dalšími …more
Abstract:
This thesis deals with a long-run equilibrium relationship of selected stock markets by using cointegration analysis. To this end, there are used Engle-Granger test and Johansen test. The study concerns the long-run relationships of the Czech Republic´s stock market and stock markets of Germany, Poland, Austria, Slovakia and Hungary. It also examined the presence of cointegration among the stock index …more
 

Keywords

kointegrace časové řady akciové indexy cointegration time series stock indices
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2013
Identifier: https://is.muni.cz/th/l5le4/

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2013
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution