Šárka Lupínková

Diplomová práce

Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia

Concentration risk in portfolio credit risk modelling
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na riziko koncentrace úvěrového portfolia a jeho vliv na měření a modelování kreditního rizika. Úvodní teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a poskytuje shrnutí regulatorního přístupu ke stanovení rizika koncentrace a kapitálové přiměřenosti v rámci směrnic Basel II a III. Analytická část se zabývá aplikací modelu CreditMetrics pro výpočet kapitálového …více
Abstract:
This master thesis is focused on concentration risk of credit portfolios and its impact on measuring and modelling of credit risk. The introductory theoretical part is devoted to explanation of basic terms and provides summary of regulatory approach to defining concentration risk and capital adequacy within directives Basel II and Basel III. The analytical section deals with application of the model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Simona Leová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71428