Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia – Šárka Lupínková
Šárka Lupínková
Diplomová práce
Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia
Concentration risk in portfolio credit risk modelling
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na riziko koncentrace úvěrového portfolia a jeho vliv na měření a modelování kreditního rizika. Úvodní teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a poskytuje shrnutí regulatorního přístupu ke stanovení rizika koncentrace a kapitálové přiměřenosti v rámci směrnic Basel II a III. Analytická část se zabývá aplikací modelu CreditMetrics pro výpočet kapitálového …víceAbstract:
This master thesis is focused on concentration risk of credit portfolios and its impact on measuring and modelling of credit risk. The introductory theoretical part is devoted to explanation of basic terms and provides summary of regulatory approach to defining concentration risk and capital adequacy within directives Basel II and Basel III. The analytical section deals with application of the model …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2016
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/71428
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
- Vedoucí: Jiří Witzany
- Oponent: Simona Leová
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/71428
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Riziko koncentrace úvěrového portfolia
Kateřina Malá -
Komparace pravidel obezřetného podnikání obchodních bank BASEL II a BASEL III
Pavel Štětkář -
Finančné riadenie bánk - BASEL I., BASEL II.
Andrea Čepčeková -
Dopady kapitálových požadavků Basel II a Basel III na bankovní sektor v ČR
Jakub Čechura -
Řízení rizik s ohledem na Basel II a Basel III
Nikola Kutová -
Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko - ruské banky, a. s.
Olesya Sedova -
Basel II a jeho vývoj
Michal Honzíček -
Basel II vs. Basel III a vliv nové regulace na české bankovnictví
Antonín Kubíček