Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia

Šárka Lupínková

Diplomová práce

Concentration risk in portfolio credit risk modelling

Anotace:

Diplomová práce se zaměřuje na riziko koncentrace úvěrového portfolia a jeho vliv na měření a modelování kreditního rizika. Úvodní teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a poskytuje shrnutí regulatorního přístupu ke stanovení rizika koncentrace a kapitálové přiměřenosti v rámci směrnic Basel II a III. Analytická část se zabývá aplikací modelu CreditMetrics pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku konkrétního portfolia bankovních úvěrů a následným testováním vlivu úvěrové angažovanosti v rámci daného portfolia na celkové kreditní riziko.

Abstract:

This master thesis is focused on concentration risk of credit portfolios and its impact on measuring and modelling of credit risk. The introductory theoretical part is devoted to explanation of basic terms and provides summary of regulatory approach to defining concentration risk and capital adequacy within directives Basel II and Basel III. The analytical section deals with application of the model CreditMetrics to calculation of the capital requirement for a portfolio of bank loans and subsequent testing of impacts of credit concentration within given portfolio to overall credit risk.

Klíčová slova

koncentrace, úvěrová angažovanost, Basel II, CreditMetrics, kreditní riziko

Keywords

credit risk, concentration, Basel II, CreditMetrics

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
• Vedoucí: Jiří Witzany
• Oponent: Simona Leová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství