Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia – Šárka Lupínková
Šárka Lupínková
Master's thesis
Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia
Concentration risk in portfolio credit risk modelling
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na riziko koncentrace úvěrového portfolia a jeho vliv na měření a modelování kreditního rizika. Úvodní teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a poskytuje shrnutí regulatorního přístupu ke stanovení rizika koncentrace a kapitálové přiměřenosti v rámci směrnic Basel II a III. Analytická část se zabývá aplikací modelu CreditMetrics pro výpočet kapitálového …moreAbstract:
This master thesis is focused on concentration risk of credit portfolios and its impact on measuring and modelling of credit risk. The introductory theoretical part is devoted to explanation of basic terms and provides summary of regulatory approach to defining concentration risk and capital adequacy within directives Basel II and Basel III. The analytical section deals with application of the model …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 3. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/71428
Thesis defence
- Date of defence: 12. 9. 2017
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Simona Leová
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/71428
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Řízení kreditního rizika z pohledu nebankovní firmy
Martina Čeňková -
Riziko koncentrace úvěrového portfolia
Kateřina Malá -
Komparace pravidel obezřetného podnikání obchodních bank BASEL II a BASEL III
Pavel Štětkář -
Komparace přístupů Basel II a Basel III
Magdaléna Řehořová -
Finančné riadenie bánk - BASEL I., BASEL II.
Andrea Čepčeková -
Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko - ruské banky, a. s.
Olesya Sedova -
BASEL II v bankovním systému Slovenska
Matej Michlík -
Basel II a jeho vývoj
Michal Honzíček