Zpět na vyhledávání

Šárka Lupínková

Master's thesis

Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia

Concentration risk in portfolio credit risk modelling
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na riziko koncentrace úvěrového portfolia a jeho vliv na měření a modelování kreditního rizika. Úvodní teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a poskytuje shrnutí regulatorního přístupu ke stanovení rizika koncentrace a kapitálové přiměřenosti v rámci směrnic Basel II a III. Analytická část se zabývá aplikací modelu CreditMetrics pro výpočet kapitálového …more
Abstract:
This master thesis is focused on concentration risk of credit portfolios and its impact on measuring and modelling of credit risk. The introductory theoretical part is devoted to explanation of basic terms and provides summary of regulatory approach to defining concentration risk and capital adequacy within directives Basel II and Basel III. The analytical section deals with application of the model …more
 

Keywords

koncentrace úvěrová angažovanost Basel II CreditMetrics kreditní riziko

Keywords

credit risk concentration Basel II CreditMetrics
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 3. 2016
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/71428

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2017
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Simona Leová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71428