Zpět na vyhledávání

Petr Marek

Master's thesis

Game Theory Analysis of Options

Game Theory Analysis of Options
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá odvozením kritické hodnoty vlastního kapitálu banky, při které vkladatelé začnou vybírat svá depozita a tím spustí run na banku. Práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. V části teoretické je nejprve nastíněna základní problematika oceňování opcí a teorie her. Následně jsou obě tyto disciplíny zkombinovány a je představen teoretický model runu na banku. V aplikační …more
Abstract:
This diploma thesis aims to derive the critical value of bank’s equity, which triggers depositors to withdraw their deposits and by doing so trigger a bank run. Thesis is divided into theoretic and application part. In the theoretic part, the basics of option pricing and game theory are introduced. Afterwards, both disciplines are combined and the theoretical model of a bank run is presented. In the …more
 

Keywords

run na banku likvidita teorie her oceňování opcí pojištění vkladů

Keywords

deposit insurance option pricing game theory liquidity bank run
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2019
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/80919

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Karel Janda
  • Reader: David Chval

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80919

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses