Využití analýzy objemů při obchodování futures

Marek Vašíček

Bachelor's thesis

Volume analysis for trading futures

Abstract:

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou objemů objednávek při intra denním obchodování futures trhu E-mini S&P 500. V první části bude uveden teoretický základ pro využití informací z objemových dat. V druhé části bude postaven komplexní obchodní systém založený na analýze objemů. Analýza bude podrobně objasněna včetně formování obchodních hypotéz a základních vstupních signálů obchodního systému. Ve třetí části budou zhodnoceny celkové výsledky obchodního systému i výsledky jednotlivých vstupních signálů. V závěru bude provedeno porovnání různých metod řízení pozice a zhodnocení vhodnosti obchodního systému pro využití k reálnému obchodování trhu E-mini S&P 500.

Abstract:

This bachelor thesis describes volume analysis and its use for intraday trading futures market E-mini S&P 500. The first section will include theoretical background for volume analysis. In the second part a complex trading system based on volume analysis will be built. Volume analysis will be described in detail including forming main trading hypothesis and basic entry setups of this trading system. In the third part, the trading system will be evaluated. All of the basic entry setups will be evaluated as well. In the conclusion, there will be recommendation, whether the trading system is suitable for live trading of E-mini S&P 500.

Keywords

futures, trading, Intra denní obchodování, objem objednávek, analýza objemů

Keywords

volume, volume analysis, Intraday trading, trading, futures

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 9. 2014

Thesis defence

• Date of defence: 18. 6. 2015
• Supervisor: Jitka Veselá
• Reader: Milan Fičura

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví