Predikční modely dynamiky devizových kurzů

Bc. Martin Kropáček

Master's thesis

Prediction models of exchange rate dynamics

Anotácia:

Cílem této práce je vyhodnotit predikční schopnosti vybraných modelových přístupů k predikci vývoje devizových kurzů vybraných měn. Cíl práce byl naplněn ve čtyřech kapitolách, z nichž první dvě poskytují teoretický základ ekonometrického modelování devizových kurzů a vysvětlení vlivů přítomných na devizovém trhu. Následující kapitola byla věnována empirické části diplomové práce, kdy byly detailněji prezentovány výsledky ekonometrické analýzy. V poslední kapitole došlo k vyhodnocení a interpretaci výsledků diplomové práce.

Abstract:

The goal of this work is to evaluate the predictive abilities of selected model approaches to predict the dynamic of exchange rates of selected currencies. The goal of the thesis was fulfilled in four chapters, the first two of which provide the theoretical basis for econometric modelling of exchange rates and an overview of the causalities present on the foreign exchange market. The following chapter was devoted to the empirical part of the thesis, where the results of the econometric analysis were presented in more detail. In the last chapter, the results of the diploma thesis were evaluated and interpreted.

Kľúčové slová

Devizové kurzy, foreign exchange, predikce, predictions, ARMAX, robustnostní analýza, robustness analysis

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 1. 2024
• Vedúci: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Martin Kutlak

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics