Zpět na vyhledávání

Bc. Libuše Fárková

Master's thesis

Stochastický kalkulus a jeho aplikace

Stochastic Calculus and Applications
Abstract:
Tato práce se zabývá odvozením Blackova-Scholesova vzorce pro výpočet ceny opce. Nejprve seznamuje s pojmy opce, portfolio a filtrace. Dále definuje martingaly a Brownův pohyb, díky kterým buduje teorii Itoova kalkula. Itoův kalkulus se využívá ke konečnému odvození Blackova-Scholesova vzorce.
Abstract:
This thesis deals with the derivation of Black-Scholes formula for the calculation of an option price. At first it introduces into the terms option, portfolio and filtration. Next, it defines martingals and Brownial motion, thanks to which it constructs the theory of Ito calculus. Ito calculus is used for the final derivation of Black-Scholes formula.
 

Keywords

Opce portfolio filtrace arbitráž martingal Brownův pohyb Itoův integrál Itoův vzorec Blackův-Scholesův vzorec
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2008
Identifier: https://is.muni.cz/th/hz582/

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses